Открытый Интерес ОИ

(так что мы охватили период времени за последние 12 лет), та же схема еще тогда жила и здравствовала, как и теперь. Высокие уровни OI связаны с рыночными пиками, а низкие — с рыночными впадинами. Индекс S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса преподносят нам целый ряд проблем другого сорта из-за ликвидации контрактов четыре раза в год в дни истечения их срока.

Но падение цен при нисходящем тренде при снижении открытого интереса может указывать на то, что держатели акций вынуждены закрывать свои позиции, что было бы медвежьим знаком. Этот сценарий также может означать, что кульминация продаж может наступить в ближайшем будущем. Однако, если открытый интерес снижается, а цены растут во время восходящего тренда, это может указывать на то, что деньги уходят с рынка, что было бы медвежьим знаком.

Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Уровни опционов рассматриваются трейдерами Форекс как линии сопротивления и поддержки, поэтому применяются в контртрендовой стратегии торговли валютными парами. Как известно, курс валютных пар определяется спросом и предложением, отраженным в отложенных заявках, расположенных в так называемом “стакане”, и в уже прошедших сделках по рынку, выраженных в объеме торгов.

Что такое открытый интерес на бирже – это показатель или значение взаимно открытых позиций покупателей и продавцов, которые транслируются для срочных рынков, таких как фьючерсные и опционные. Для рынка облигаций, акций и валют открытого интереса не существует в связи с отсутствием взаимных обязательств, гарантийного https://forexinstruments.com/ обеспечения и вариационной маржи. Фьючерсный контракт является сделкой купли-продажи некоего актива по заранее оговоренной цене с поставкой в день экспирации фьючерса. Оpen interest является отображением количественного значения купленных либо проданных фьючерсных контрактов в незакрытом состоянии.

Вычисление открытого интереса усложняется, если мы примем во внимание, что каждый трейдер покупает/продает у другого участника рынка, который, соответственно, продает/покупает. Иногда обе стороны открывают сделки, увеличивая открытый интерес. В другое время одна из сторон будет закрывать свою сделку, а другая – открывать; это влияния на открытый интерес не окажет. Может быть также, что обе стороны будут закрывать свои сделки, и открытый интерес снизится. Рост цен во время восходящего тренда при повышении открытого интереса может означать, что на рынок приходят новые деньги (отражающие новые позиции).

ОБЪЕМ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АНАЛИЗА РЫНКА

На каждый выигранный доллар приходится доллар проигранный. Здесь всегда есть некоторое суммарное количество коротких проскальзывание в трейдинге позиций, называемое открытой короткой позицией. Суммарное количество всех позиций, занятых на длинной стороне.

Последние три колонки цифр ОИ – это непосредственные данные, используемые для прогноза движения валютных пар на Форекс. Нажимая на нее, трейдер попадает в «хаб данных», объединяющий Открытый Интерес фьючерсов и опционов FX. Непосредственные данные по Открытому интересу фьючерсов станут доступны при нажатии на ссылку под обозначением FX, – трейдеру откроется новая страница, где на боковой панели будет обозначена опция Open Interest. В отличие от фьючерсов, у которых Открытый Интерес определяется одним значением, опционные контракты имеют отдельно учитываемый OИ для Put и Call, разнесенный по каждому страйку. Страховка действует на протяжении периода экспирации – месяца, квартала, которая совпадает по срокам с фьючерсами, но происходит на день-два позже.

Если в индикаторах покупок и продаж слишком большая разница, их может быть сложно сравнивать. А еще может быть сложно оценить, большое движение или маленькое. Чтобы уравнять диапазоны индикаторов покупок и продаж, можно “зажать” цены в определенном диапазоне. ОИ показывает, какое количество контрактов открыто во фьючерсе.

Именно средства крупных участников рынка дают предпосылки для образования ключевых трендов в любом финансовом активе. Открытый интерес + рыночный объем – это лучший фильтр для любой стратегии. Отлично, — объем и интерес подскажут ему, когда пробой уровня ложный, а когда действительный. Замечательно, объем и интерес дадут ему представление о том, как реагируют участники рынка на эту новость, и стоит ли ждать большого движения от этой новости. На примере мы видим, как открытый интерес помогает находить точки входа по тренду. Именно различия между реальным показателем (сплошная линия) и значением, которое он принимает в определенное время года (пунктирная линия), позволяют делать выводы о важности тех или иных изменений открытого интереса.

А значит, тенденция усиливается и способна пройти еще значительную дистанцию перед разворотом. Рано или поздно наступит момент, когда тренд начнет выдыхаться и терять свои силы. Подобно поведению индикаторов объема, открытый интерес здесь начинает угасать. Это является хорошим подтверждением скорой смены тренда или сильной коррекции. Если мы поняли это, то можем начать рассматривать OI в долгосрочной динамике и использовать этот индикатор для поиска рынков, готовых к подъему или падению. Начнем с популярного примера торговли — с рынка соевых бобов.

Настройка индикатора OI Analyzer

В таком случае возникает резкое закрытие позиций, и происходит досрочное завершение тренда. То есть не все тренды проходят все этапы своего существования. Как найти встречную ликвидность, чтобы люди стали покупать по высоким и продавать по низким ценам? Непрофессиональные участники видят тренд и пробой какого-нибудь уровня поддержки/сопротивления, после чего присоединяются к рыночному движению. Тренд лучше заметен в его второй половине, поэтому есть большая вероятность, что к движению подключится толпа уже в самом его завершении. Профессиональные участники рынка, проводя сделки, набирают необходимый объём позиций с целью сдвинуть цену актива в нужную им сторону.

Мы начнем изучение объема и открытого интереса с точного определения их роли в общей структуре анализа рынка. Если для определения значимости этих индикаторов использовать условную шкалу — с 1 до 10 единиц — то рейтинг цены составит пять, объема — три, а открытого интереса — всего две. Благодаря тому, что цены валютных активов на фьючерсном рынке и на рынке Forex коррелируются, этот индекс весьма актуален и для Форекс-трейдеров. За статистическими значениями этого показателя для следует обратиться на биржу деривативов аналогично со статистикой по объему торгов. Третий случай предусматривает приблизительно тот же итог, но с небольшим отличием.

Теперь, возможно, бывшая линии поддержки станет сопротивлением (или наоборот). Соответственно, будут актуальны совсем иные (противоположные) торговые позиции. Если же высокий интерес сопровождает один из уровней Фибоначчи, значит, стоит ожидать движения цены далее, уже до следующего уровня коррекции. А именно, в отсутствии его поддержания первоначального направления.

Алгоритм работы и анализа движения валютных пар по уровням ОИ опционов СМЕ

1) Если тренд открытого интереса и тренд цены направлены в одну сторону, то ожидается «бычий рынок» (цены пойдут вверх). После открытия торгового дня, далее на протяжении сессии ведущими и определяющими конечные результаты – являются профессиналы, крупные игроки. Если мнения профи не соответствуют с бычьим настроением толпы любителей на открытии, профессионалы будут определять цены более низкие для закрытия.

Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. После этого мы разберем по отдельности способы интерпретации каждого из них, а затем снова вернемся к тому, что их объединяет. Но отечественному рынку в этом смысле есть, чем гордиться. Дело в том, что зарубежные площадки предоставляют открытый интерес только раз в сутки, после закрытия торгового дня. Но на рынке FORTS данные открытого интереса поставляются потиково. С каждым изменением цены, трейдер может наблюдать за текущим показанием открытого интереса.

Анализируя ОИ вместе с ценами и объёмами торгов, трейдеры могут получать неплохие сигналы для принятия торговых решений. Начать пользоваться индикаторами, можно открыв счёт в «Открытие Брокер» и получив доступ в QUIK. Когда зарождается новый тренд, открытый интерес увеличивается, — происходит двустороннее открытие позиций как быками, так и медведями. Рост ОИ может происходить как во время ценового импульса, так и в боковом движении. Показатель ОИ начинает снижаться и демонстрирует, что направленное движение подходит к концу. Задача профессионалов — заставить участников торгов, имеющих открытые позиции, закрыть их по стопам.

Индикатор Открытый интерес Open Interest на срочном рынке Фортс: анализ, торговля

За период не может являться стимулом к продаже или покупке, а если оно сопровождает боковое движение цены, рекомендуется дождаться более благоприятного момента. В сделках, никак не раскрывая качественный состав покупателей и продавцов. Фьючерс на курс доллар США / российский рубль SI Денис советует анализировать только в те моменты, когда объем во фьючерсе значительно больше объема в базовом активе, то есть на валютной секции. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках.

Анализ показателей открытого интереса методами технического анализа Взглянем на рисунок, цена идет вверх, на рынке восходящий тренд, показатели индикатора технического анализа открытый интерес растут. Показатели объема и открытого интереса предоставляют информацию об уровне покупок и продаж, лежащих в основе потенциального движения цены. Однако в техническом анализе необходимо также проверить, заключается ли открытый интерес в колл или пут и продаются или покупаются контракты.

Еще по теме ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС OPEN INTEREST:

Показатель открытого интереса с октября по ноябрь увеличивался, подтверждая рост цен. Затем произошло некоторое снижение открытого интереса, указывающее на реализацию прибыли некоторыми участниками рынка, с одной стороны, и на возможное в скором времени достижение рынком вершины, с другой. ОбъемНачнем с того, что еще раз определим, что означают эти два понятия. Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени. В основном, нам приходится иметь дело с дневными столбиковыми графиками, поэтому мы и сосредоточимся на показателях дневного объема.

Open Interest – индикатор для Metatrade 4/5, отображающий график суммы покупок и продаж или, другими словами, суммарный объем сделок в рынке. Когда идёт распределение, лучше понаблюдать за тем, кто в данный момент силён — быки или медведи. Это можно увидеть по обновлению экстремальных значений, а также анализируя объёмы торгов и поведение рыночных цен. Во время фазы набора входить в рынок очень рискованно, так как в это время он даёт неверные сигналы, провоцирующие участников совершать ошибки. Целесообразнее в этот момент дождаться паттерна трамплин, который иногда можно спутать с пробоем боковика в распределительной фазе.

Максимальный ОИ будет примерно «по краям» волатильности недели, месяца или квартала. При одновременном увеличении объема и открытого интереса направление устойчивого движения цен, вероятно, не изменится (независимо от того, направлено ли оно вверх или вниз). Однако, снижение объема и открытого интереса может сигнализировать о близком конце текущей тенденции. Теперь рассмотрим динамику объема и открытого интереса по отдельности (см. рис. 7.2). Показатель открытого интереса позволяет трейдерам понимать, когда и как на разных трендовых участках участвуют профессионалы.

— это объем всех активный позиций на конец дня, как лонг, так и шорт. Это данные по позициям игроков, которые остались активными после закрытия торгового дня. Данные позиции отрытого интереса наносятся на интерактивный график в виде столбиков. Предрасполагает к продолжению ценовой тенденции, свидетельствуя о притоке денежных средств.

Как видно из гистограммы, обозначающей Открытый Интерес, самый большой спрос – на текущий декабрьский контракт, который начинает торговаться в ноябре, в остальных сериях наблюдается незначительное наличие ОИ. Сайта CME GROUP представлены сводные таблицы всех активов, греховные акции разбитых по группам товаров, энергоресурсов, финансовых ставок и бондов, индексов, а также валютных пар (они обозначены как FX). Мы рекомендуем вам обратиться за независимой финансовой консультацией и убедиться, что вы полностью понимаете риски, прежде чем торговать.

QUIK 7 и индикатор открытого интереса

Однако довольно сложно определить на глаз когда же ОИ большой, а когда маленький. Ведь не обязательно ОИ должен достигать новых максимумов и минимумов, чтобы заметить изменения тренда на рынке. Как можно заметить на картине, график открытого интереса похож на график цен, иногда он повторяет вершины, а иногда опережает.